Cüneyd-i Bağdâdî dayısına talebe olduktan bir süre sonra onunla berâber hacca gitti. Mescid-i Harâmda dört yüz kadar büyük zât, şükür hakkında konuşuyorlardı. Her zât şükrü târif ve îzâh ettiler. Netîcede dört yüz ayrı îzâh meydana geldi ise de, hepsi de bu târif ve îzâhları yetersiz buldu. Hazret-i Sırrî-yi Sekatî, orada bulunan Cüneyd-i Bağdâdî’ye; “Mâdem ki buradasın, bu hususta bir de sen bir şeyler söyle.” dedi. Cüneyd-i Bağdâdî; “Şükür, Allahü teâlânın ihsân ettiği nîmet ile O’na isyân etmemek, O’na isyân için, ihsân ettiği nîmeti sermâye olarak kullanmamaktır.” buyurdu. Orada bulunanların hepsi bu cevâba çok sevinip; “Seni tebrik ederiz. Maksadı en güzel şekilde ifâde ettin. Bu, ancak bu şekilde târif edilebilirdi.” dediler. Sırrî-yi Sekatî; “Yavrum, öyle anlıyorum ki senin lisanın doğru ve kuvvetli olacak. Böyle güzel söyleyebilmek hâli sana nereden geliyor?” deyince, Cüneyd-i Bağdâdî; “Sizin sohbetlerinizde bulunmakla efendim.” dedi.

Cüneyd-i Bağdâdî hocasına âid olan evin bir odasında kalırdı. Her an Allahü teâlâyı hatırlardı. Seccâdesi üzerinde, sabaha kadar “Allah, Allah” der, aynı abdestle sabah namazını kılardı. Bu hâl senelerce böyle devâm etti.

Cüneyd-i Bağdâdî, insanlara ilim öğretmek için bir meclis kurdu. Herkes bu sohbetlere gelip istifâde etmeye başladı. Bir gün hıristiyan fakat hıristiyan olduğuna dâir görünüşte bir alâmeti bulunmayan bir genç, Cüneyd-i Bağdâdî’nin sohbet ettiği meclise gelip, Cüneyd-i Bağdâdî’ye şöyle dedi: “Ey üstâd! Hazret-i Peygamber buyuruyor ki: “Müminin firâsetinden korkunuz. Çünkü o, Allahü teâlânın nûru ile bakar.” Bunun mânâsı nedir?” Cüneyd-i Bağdâdî bir müddet sustu. Sonra başını kaldırıp; “Müslüman ol. Müslüman olmak zamânın geldi.” buyurdu. Meğer o genç hıristiyan imiş. Hemen zünnârını kesip orada müslüman oldu. İmâm-ı Yâfiî buyuruyor ki: “İnsanlar, bu hâdisede, Cüneyd-i Bağdâdî’nin bir kerâmeti var zanneder. Halbuki, bu hâdisede onun iki kerâmeti vardır. Birisi, o gencin hıristiyan olduğunu bilmesi, diğeri de, gencin, müslüman olma vaktinin geldiğini bilmesidir.”